미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 투자금을 잃을 위기에 처한 국민연금이 SVB발 위기 확산 가능성에 대비해 포트폴리오를 재점검한다.
국민연금공단 관계자는 13일 “최근 SVB 금융그룹 위기가 다른 은행에 확산하는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다”며 “가능성에 대비해 포트폴리오를 분석하고 상황을 모니터링하고 있다”고 밝혔다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 국민연금은 지난해 12월 말 기준 SVB 금융그룹 지분을 10만795주 보유했다. 지분 가치는 지난해 말 기준 2319만6000 달러(약 306억원)다.
해당 금액은 위탁 운용을 제외한 직접 운용분만 포함하고 있다. 위탁 운용분도 포함하면 금액은 더 커질 것으로 예상된다.
국민연금 기금운용본부 홈페이지에 공시된 2021년 말 기준 SVB 금융그룹 주식 투자 평가액은 직접 운용, 위탁 운용을 모두 포함해 3624억원이다. 여기에 239억원의 채권 투자액까지 포함하면 투자액은 총 3863억원에 달한다.
다만 국민연금 측은 2021년 말 이후 SVB 금융그룹 투자액을 점차 줄여나갔다는 입장이다.
국민연금은 결국 SVB 파산에 따라 큰 금액의 손실을 볼 것으로 전망된다. 미국 정부는 SVB 예금 전액을 보증하겠다고 밝혔지만, 주식·채권 등 증권은 보호 대상에서 제외했다.
게다가 SVB 파산 이후 시그니처 은행도 파산하면서 다른 은행에도 위기가 번지고 있는 모양새다. 금융권 전반의 위기로 번질 경우 국민연금의 손실액이 예상보다 더 커질 가능성도 있다.
이번 SVB 사태로 국민연금 역시 투자 손실에 따른 비판을 일부 받을 수밖에 없을 것으로 보인다.
국민연금은 지난해에도 수익률 -8.22%를 기록하며 1999년 기금운용본부 출범 이후 역대 가장 낮은 수익률을 기록했다.
국민연금은 지난해 기준 기금자산 약 890조원 중 27.1%는 해외주식에, 7.1% 해외채권에 투자했다. 34.9%는 국내채권에, 14.1%는 국내주식에 투자했다. 수익률을 보면 국내 주식이 -22.76%로, 해외주식이 -12.34%로 크게 낮은 수준을 보였다.
다만 국민연금은 노르웨이, 네덜란드 등 해외 연기금들의 운용수익률도 글로벌 증시 급락 등 영향으로 하락했다며 주요 연기금 중 국민연금의 성과는 상대적으로 양호하다는 입장이다.
윤석열 대통령은 지난 6일 “국민연금이 국민의 소중한 노후 자금을 잘 지킬 수 있도록 기금운용 수익률을 높이기 위한 특단의 대책을 마련하라”고 지시한 바 있다.
